Az Nourrétance folyamatos piaci hírfolyamokat dolgoz fel, statisztikailag releváns jeleket izolál, és használható megbízhatósági pontszámokat ad vissza, 80 ezredmásodpercnél rövidebb feldolgozási késleltetéssel.
Eszközönkénti megbízhatósági pontszám, pillanatnyi hálózati késleltetés, összesített kockázati kitettség és előzményjelzések – 400 ezredmásodpercenként frissítve.
Az árfolyamok, a mennyiségek és a makrogazdasági mutatók valós időben, késleltetett mintavétel nélkül gyűjthetők.
A sorozatokat a szezonalitáshoz és az anomáliákhoz igazítják, hogy korlátozzák a napon belüli volatilitásból származó hamis jeleket.
A modellek együttese több forgatókönyvet értékel, és valószínűségi eloszlást állít elő, nem pedig egyetlen determinisztikus előrejelzést.
A megbízhatósági pontszám és a hozzá tartozó magyarázó változók továbbításra kerülnek az irányítópultra, vagy ha be van állítva, egy automatizált végrehajtási modulba.
Ezek az értékek a termelési környezetben végzett szabványos feldolgozásnak felelnek meg, és az elemzett áramlás mennyiségétől függően változhatnak.
A cél nem a piac biztos előrejelzése, hanem az érzelmi elfogultság és információs zaj hatására meghozott döntések arányának csökkentése.
A pozíciónként és portfóliónként összesített kockázatot a rendszer minden alkalommal újraszámítja a hírfolyam frissítésekor, lehetővé téve a sodródás azonosítását, mielőtt az befolyásolná az általános teljesítményt.
Minden jelhez mellékeljük a magyarázó változóit és a konfidencia intervallumát, így a végső döntés megalapozott és ellenőrizhető marad.
A végrehajtási küszöböt a felhasználó határozza meg. Az automatizálás a szabályt a paraméterek módosítása nélkül alkalmazza, és minden művelet visszamenőleg megtekinthető marad.
Az Nourrétance által előállított jelek azonosítható adatforrásokon alapulnak: aggregált piaci áramlások, nyilvános makrogazdasági mutatók és az érintett tőzsdék mennyiségi adatai. A végső pontszám kiszámításánál nem szerepelnek védett, ellenőrizhetetlen források.
Minden modellt vissza-szimulációval tesztelnek különböző történelmi időszakokon keresztül, majd előrehaladó érvényesítéssel értékelik, hogy korlátozzák a múltbeli adatok túlillesztését.
A felülvizsgálati és dokumentációs folyamatokat az intézményi asztalokon alkalmazott gyakorlatok ihlették, a termelésben alkalmazott modellverziók teljes nyomon követhetőségével.
A számítási gyakoriság változatlan marad; a beállított elemzési horizont határozza meg a jel leolvasását.
A kereskedő minden követett eszközosztályhoz beállít egy minimális megbízhatósági küszöböt. Ha egy jel túllépi ezt a küszöbértéket, a riasztás az eredeti késleltetési idővel és valószínűségi időközzel kerül továbbításra, lehetővé téve a gyors döntést anélkül, hogy több tucat műszaki mutatót kellene manuálisan értelmezni.
Egy portfóliómenedzser esetében a jelet heti vagy havi horizonton összesítik. Az eszköz azonosítja a hiányosságokat a célallokáció és a tényleges allokáció között, és a mért kockázat alakulása alapján javasol kiigazítást, nem pedig egyszeri piaci reakción.
Az állami makrogazdasági mutatók ugyanabba a csőbe integrálódnak, mint a piaci adatok, ami lehetővé teszi egy rövid távú jelzés elhelyezését egy mögöttes trenden belül, ami hasznos az ágazati vagy földrajzi kitettségi döntéseknél.
A platformhoz való hozzáférés magában foglalja a kockázati küszöbértékek kezdeti beállítását és az érvényesítési módszertan elemzővel történő áttekintését.
